SST期货行业低延时交易

2021-08-10 11:39:27 132

大多数期货公司交易系统网络由千兆以太网环境组建,个别期货公司使用万兆网络;其中的交易系统由一台或多台标准x86工业架构服务器组成,交易软件以IP协议运行,运行结果通过前置交换机传送给交易所,经过交易所交易平台处理后,数据再返回到期货公司的交易系统当中,完成一次交易过程。


经过前期调研,期货公司一个交易订单的数据量大小通常为64~128个字节,根据各家期货公司现有交易系统环境的不同,完成一次交易的时间(即从期货公司交易系统==>交易所交易平台==>期货公司交易系统)为2ms-3ms之间;在期货行业竞争日益激烈的今天,完成一次交易用时的长短直接影响到各个期货公司的经济利益,所以降低单次交易的延时成为了各期货公司提升业务竞争力迫切需要解决的问题。


从期货行业用户低延时、高并发交易这一实际需求出发,赛诺信致公司为不同期货公司量身制定了Sino-SuperTrading(简称SST)低延时交易解决方案。


交易系统服务器的运算网络通过两台冗余的低延时InfiniBand交换机或以太网交换机相连接,其交易软件以TCP、UDP或RDMA协议运行,运算结果通过前置服务器以IP协议传送给前置交换机,再发送给交易所。


赛诺信致公司还提供操作系统内核、系统服务、TCP、UDP、RDMA的优化服务,优化后交易延时相对于现有标准环境可以降低28%以上;赛诺信致公司还自主研发了SMA交易加速软件,该款软件可以进一步降低交易程序的网络传输延时,同时对SMA进行优化后,总体交易延时可以降低60%以上。

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